Nowy Jork
Londyn
Warszawa
Moskwa
Tokio
W artykule przedstawiono po krótce wprowadzenie do metodologii Value at Risk. Opisano także teorię dotyczącą modeli klasy ARCH. Artykuł przedstawia również wyniki badań empirycznych dotyczących szacowania wielkości VaR dla indeksu WIG20 przy wykorzystaniu różnych wariantów modeli klasy ARCH. Wyniki badań poddano szczegółowej analizie statystycznej wykorzystującej m.in. statystyki LRuc oraz LRind.
Zobacz więcej...